系統重要性金融機構
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系統重要性金融機構（英語：Systemically Important Financial Institution, SIFI） 是指一些體量巨大、業務高度複雜並廣泛與其他金融機構關聯的銀行，保險公司或其他金融機構，當他們自身經營陷入困難甚至失控時，可能對全球金融系統穩定和經濟活動產生重大影響。[1]
2008年全球金融危機發生後，國際社會開始重視解決「大到不能倒」問題，提出系統重要性金融機構監管框架，對系統重要性金融機構採取一系列更加嚴格的監管措施，避免因其陷入經營困境導致系統性風險發生。[1]從2011年開始，金融穩定委員會每年發佈並更新全球系統重要性金融機構（GSIFIs）名單。[2]
定義
2011年末發佈名單時，系統重要性金融機構的明確定義還沒有給出。[3] 不過，金融穩定委員會給出了判定金融機構是否具有系統重要性的一些要點：規模、複雜性、互聯性、其提供的金融基礎設施無法被輕易代替以及全球/跨國性活動。某些情況下，專家的評估可以獨立於上述指標決定一家機構是否應被分類進SIFI。
全球系統重要性銀行（G-SIB）
金融穩定委員會從2011年起，依據巴塞爾委員會制定的評估標準確定全球系統重要性銀行（G-SIBs）[4]，並在每年的11月公佈名單。名單將入選銀行分為不同檔次，每個檔次對應了不同的額外資本緩衝要求。截至2024年11月，共有29家銀行入選全球系統重要性銀行，根據所處檔次不同，分別對應1.0%~3.5%不等的額外資本緩衝要求。
國內系統重要性銀行（D-SIB）
中華人民共和國系統重要性銀行
為加強系統重要性銀行監管，2021年10月15日中國人民銀行（宏觀審慎管理局）、中國銀行保險監督管理委員會根據《系統重要性銀行評估辦法》（2020年12月3日中國人民銀行、銀保監會正式發佈），基於2020年數據，評估認定並發佈了中國系統重要性銀行名單，包括6家國有商業銀行、9家股份制商業銀行和4家城市商業銀行。[12]中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會發佈了《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》[13]。
中華民國（台灣）系統重要性銀行
中華民國金融監督管理委員會於2019年及2020年公佈兩批系統重要性銀行，被列名的銀行應自被指定之日次年起，分4年平均提列2%額外的法定資本要求及2%內部管理資本要求，以做為逆周期緩衝資本，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試[14]。名單內銀行排除純國營銀行。
| 指定年與批次 | 銀行 |
|---|---|
| 2019年（第一批） | 中國信託商業銀行、國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行 |
| 2020年（第二批） | 第一商業銀行 |
美國國內系統重要性銀行
對於美國來說，D-SIB名單包括那些規模不足以達到G-SIB地位的金融機構，但仍然具有足夠高的國內系統重要性，使它們受到美聯儲最嚴格的年度壓力測試（USA-ST）的約束。嚴格來說，金融穩定監督委員會（FSOC）並未將任何銀行或銀行控股公司指定為具有系統重要性，但《多德-弗蘭克法案》在其法規條款中對任何資產負債表超過50億美元的銀行控股公司施加了更高的監管標準（包括接受年度美國壓力測試）。儘管沒有任何官方的D-SIB指定，但接受美國壓力測試的銀行可以被認為是美國的D-SIB。接受壓力測試的銀行集團在2009年至2013年期間是相同的，除了大都會人壽銀行在2012年停止其銀行和按揭貸款活動，因此隨後離開了受監管實體集團。2014年，由於董事會的《多德-弗蘭克法案》壓力測試規則的規定逐步實施，壓力測試從18家擴大到30家銀行，從2014年開始對另外12家實體進行壓力測試。
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 Ending too-big-to-fail. FSB. [2020-11-18]. （原始內容存檔於2020-11-18） （英語）.
- ^ Financial Stability Board. 2013 update of group of global systemically important banks (G-SIBs) (PDF). November 2013 [2013-11-12]. （原始內容存檔 (PDF)於2013-11-12）.
- ^ Some banks will be disappointed not to be on the G-Sifi list for regulation. The Observer. 6 November 2011 [9 November 2011]. （原始內容存檔於2012-10-15）.
- ^ Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. Basel Committee on Banking Supervision. [2021-11-29]. （原始內容存檔於2022-05-29）.
- ^ 2024 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs). Financial Stability Board. 2024-11-26 [2024-11-30]. （原始內容存檔於2024-11-30）.
- ^ 2023 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs). www.fsb.org. 2023-11-27 [2023-11-29]. （原始內容存檔於2023-11-28） （美國英語）.
- ^ 2022 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs). www.fsb.org. 2022-11-21 [2023-01-02]. （原始內容存檔於2023-09-03） （美國英語）.
- ^ 2021 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs). FSB. [2021-11-28]. （原始內容存檔於2022-07-05）.
- ^ Financial Stability Board. 2020 list of global systemically important banks (G-SIBs). [2020-11-14]. （原始內容存檔於2021-04-16）.
- ^ 2019 list of global systemically important banks (G-SIBs) (PDF). Financial Stability Board. [2020-11-18]. （原始內容 (pdf)存檔於2022-01-28）.
- ^ 2018 list of global systemically important banks (G-SIBs) (PDF). Financial Stability Board. [2020-11-18]. （原始內容 (pdf)存檔於2022-01-16）.
- ^ 证券时报记者 王君晖：“央行和银保监会发布系统重要性银行名单”，2021年10月16日 来源：《证券时报》. [2021年10月15日]. （原始內容存檔於2021年10月26日）.
- ^ 中國人民銀行, 中國銀行保險監督管理委員會. 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会令〔2021〕第5号《系统重要性银行附加监管规定（试行）》. 中國人民銀行. 2021-10-15 [2021-11-23]. （原始內容存檔於2021-11-23）.
- ^ 魏喬怡; 彭禎伶. 金管會宣布 大到不能倒銀行再添一家. 工商時報. 2020-12-24 [2021-10-18]. （原始內容存檔於2021-10-19）.
外部連結
- Basel Committee on Banking Supervision. Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement (PDF). Bank for International Settlements. November 2011 [December 20, 2011]. （原始內容存檔 (PDF)於2012-06-16）.
- Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision. Assessment of the macroeconomic impact of higher loss absorbency for global systemically important banks (PDF). Bank for International Settlements. 10 October 2011 [December 20, 2011]. （原始內容存檔 (PDF)於2012-06-16）.
- Slovik, Patrick. OECD study on regulation of systemically important banks. OECD. 12 Dec 2011 [20 December 2011].